1
基础数据建设阶段
建设目标：完成数据采集、标准化、统一关联和历史沉淀，形成风控底层数据能力。
身份数据接入
- 姓名 / 国籍 / 居住国
- 身份证 / 护照 / 居住卡 / 签证
- KYC认证 / 活体识别 / 人脸比对
- GPS / IP国家 / SIM卡国家
- 地址证明 / 税单 / 银行账单
设备数据接入
- 设备ID / 设备指纹
- 操作系统 / 语言 / 时区
- Root/Jailbreak / 模拟器识别
- VPN/代理识别
- 登录设备历史
账户和交易数据
- 注册时间 / 登录记录 / 实名状态
- 订单信息 / 交易金额 / 笔数
- 收付款方式 / 退款 / 拒付记录
- 提现行为 / 绑定银行卡
商户与关系数据
- 商户基本信息 / 行业属性
- 商户退款率 / 投诉率
- 用户-设备/IP/银行卡关系
- 付款方-收款方关系
阶段产出
2
画像与标签建设阶段
建设目标：将原始数据转化为可被风控系统识别和使用的画像、标签和特征。
| 画像维度 | 关键指标 |
|---|---|
| 身份真实性 | KYC完整度、活体通过、人脸匹配、证件有效性、地址证明完整 |
| 设备环境 | 常用设备、切换频率、VPN使用、模拟器、异常时区、IP/GPS/SIM一致性 |
| 行为习惯 | 登录频率、时间分布、首次交易时长、交易频率异常、夜间活跃度 |
| 资金路径 | 银行卡绑定数量、发卡地分布、收付款集中度、提现速度、快进快出 |
| 风险历史 | 规则命中、人工审核、拒付/退款、高风险账户关联 |
交易画像重点维度
商户画像重点维度
阶段产出
3
规则体系建设阶段
建设目标：优先用规则拦截确定性风险、已知风险和强特征风险。
| 规则类型 | 具体规则 |
|---|---|
| 账户规则 | 同设备短时间注册多账号、同证件关联多账号、同IP批量注册、身份信息冲突、活体失败反复尝试、新设备异地登录 |
| 设备规则 | 模拟器、Root/Jailbreak、代理IP/VPN、机房IP、设备指纹伪装、设备农场特征 |
| 交易规则 | 首笔大额、短时高频、小额拆分规避、入金后快速转出、退款率异常、多账户向同一账户付款、同设备多账户交易 |
| 商户规则 | 高风险行业、高投诉率、高退款率、收款集中异常、与高风险账户高度重合 |
| 地域规则 | 高风险国家/地区、IP与居住国冲突、SIM与IP冲突、GPS与登录环境冲突、时区异常 |
阶段产出
4
模型评分建设阶段
建设目标：基于结构化数据建立风险评分模型，对用户、交易、商户进行综合打分。
用户风险评分
- 身份真实性
- 环境稳定性
- 行为稳定性
- 资金路径可信度
- 历史风险命中
- 高风险关联
交易风险评分
- 金额异常程度
- 时间/频率异常
- 偏离用户历史
- 高风险对手方
- 归集/中转/拆分
商户风险评分
- 收款集中度
- 高风险用户占比
- 高退款率
- 夜间交易异常
- 高危资金承接
模型选型建议
第一阶段主模型
用于结构化风险评分
后续可引入
团伙识别、文本材料审核
5
关联图谱与归集识别阶段
建设目标：在规则和单点模型基础上，进一步识别团伙欺诈、归集资金、诈骗链路和洗钱路径。
图谱关系
一道归集识别
- 多付款账户短时间向同一账户集中付款
- 收款来源分散、金额存在规律
- 收款后快速对外转出
- 收款账户缺乏正常消费行为
二道归集识别
- 第一层账户接收分散资金
- 统一转给第二层中转账户
- 继续向更大账户归集或分发
- 形成"散入—中转—归集"链路
阶段产出
6
持续迭代与闭环阶段
建设目标：让风控系统具备持续学习和动态进化能力。
重点工作
闭环机制
数据采集→
用户画像→
交易画像→
规则命中→
模型评分→
决策输出→
人工复审→
样本回流→
重新训练
重点风险交易类型识别
| 交易类型 | 主要表现 | 主要特征 |
|---|---|---|
| 欺诈交易 | 虚假身份、盗卡、非本人支付、批量控号、异常环境高频试探 | 新注册快速交易、新设备即支付、IP/GPS/SIM冲突、小额试探后集中支付、同设备多账户 |
| 诈骗资金 | 诈骗所得进入平台、被害人向诈骗账户付款、收款后快速转移 | 多人向单一账户打款、资金停留极短、仅用于中转、形成归集链路 |
| 博彩交易 | 赌博、下注、充值、返水相关资金交易 | 小额高频固定面额、夜间/赛事集中、"充值—下注—返水"模式 |
| 资金盘 | 层级返利、拉人头、老带新、用后入资金支付前期收益 | 新用户持续入金、老用户持续出金、返佣链路清晰、层级结构明显 |
| 股票大区 | 带单、荐股、群控、分区管理等高风险投资诱导 | 向"老师/助理/代理"付款、分级收款和分润、交易路径高度一致 |
| 配资交易 | 场外配资、非法融资融券、保证金加杠杆 | 周期性支付资金使用费、保证金支付、出金与行情相关 |
| 涉黄交易 | 色情服务、裸聊诱导、陪聊收费 | 夜间集中、小额多笔、备注隐晦、收款账户频繁更换 |
| 诱导交易 | 活动、导师、返利、刷单、投资群等话术诱导 | 新用户短时间多笔、"先小后大"梯度、相似支付路径、收款方归集 |
交易类型判定与定型机制
交易定型不能只看单笔交易，而应从四个层面联合判断：
单笔交易判断
- 金额 / 时间 / 频率
- 对手方 / 设备环境
- IP / GPS / SIM
- 是否偏离正常模式
用户历史判断
- 过往交易习惯
- 常用时间段/设备/金额区间
- 常用对手方
- 是否有风险历史
关系网络判断
- 与高风险设备/账户关联
- 是否处于归集链路
- 是否属于团伙网络
- 与高风险商户/中转账户关联
资金链路判断
- 上游来源是否分散
- 下游去向是否集中
- 资金停留时长
- 是否存在多层中转
最终定型输出
主类型
辅助标签
用户画像评分评级体系
核心：判断用户整体风险| 评分维度 | 关键指标 |
|---|---|
| 身份真实性分 | KYC完整度、活体结果、人脸结果、证件一致性、地址证明有效性 |
| 环境稳定性分 | 常用设备比例、设备切换频率、VPN使用、IP稳定性、GPS/IP/SIM一致性 |
| 行为稳定性分 | 登录频率、交易频率、夜间异常活跃、短时间高频操作 |
| 资金可信度分 | 是否本人银行卡、发卡地合理性、账单可信性、收付款路径稳定性 |
| 关联风险分 | 与高风险账户关联、处于高风险图谱、命中过往高危规则 |
用户风险等级
A级：低风险
B级：一般风险
C级：中风险
D级：高风险
E级：极高风险
交易评分评级体系
核心：判断交易是否可通过| 评分维度 | 关键指标 |
|---|---|
| 金额风险分 | 金额偏离历史、异常大额、拆单规避阈值 |
| 频率风险分 | 短时间交易次数、连续试探、固定高频 |
| 对手方风险分 | 首次交易对手、高风险对手、归集账户 |
| 环境风险分 | 新设备、VPN、异地、异常时区 |
| 链路风险分 | 快进快出、多层归集、上下游异常、高危资金路径 |
| 商户风险分 | 高风险商户、高退款率、高投诉率、洗钱承接特征 |
交易风险等级
T1：低风险
T2：轻度风险
T3：中风险
T4：高风险
T5：极高风险
规则引擎与决策引擎输出机制
决策输入
决策逻辑
1
规则硬拦截
黑名单、高危国家限制、明确设备伪装、明确博彩/诈骗/归集链路、重大高危规则命中
2
模型评分
用户风险评分、交易风险评分、商户风险评分、归集链路评分
3
综合决策
根据规则强度、模型分数、图谱关系、风险标签综合输出最终级别
最终输出字段
建议动作
